Portfolio-Insurance-Strategien

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Description

Uta Elisabeth Hagen untersucht Zielsetzung, Methodik und Einsatzmoglichkeiten von Portfolio-Insurance-Konzepten. Sie prasentiert umfangreiche Erkenntnisse zu speziellen Portfolio-Insurance-Strategien auf der Basis von Monte-Carlo-Simulationen und eines Backtestings fur den deutschen Finanzmarktmarkt anhand des DAX30-Performanceindexes sowie der REX-Renditen.
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Product details

  • Paperback | 265 pages
  • 148.08 x 210.06 x 14.48mm | 348g
  • Wiesbaden, Germany
  • German
  • 2002 ed.
  • 41 black & white tables
  • 3824490870
  • 9783824490875

Back cover copy

Hochvolatile Aktienmärkte, niedrige Renditen an den Rentenmärkten, die Konkurrenz von Investmentfonds um die lukrative Altersvorsorge und die zunehmende Preis- und Erfolgssensitivität der Versicherungsnehmer zwingen die Lebensversicherungsunternehmen, ihr Asset-Management mit wissenschaftlichen Methoden zu optimieren. Portfolio-Insurance-Konzepte, deren algorithmische Ausgestaltung speziell auf die Reduktion des Downside-Risikos bei gleichzeitiger Wahrnehmung des höheren Gewinnpotenzials von Aktienanlagen im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren ausgerichtet ist, bieten flexible und kostengünstige Methoden, um eine konkurrenzfähige Performance zu erzielen. Uta Elisabeth Hagen untersucht Zielsetzung, Methodik und Einsatzmöglichkeiten von Portfolio-Insurance-Konzepten. Sie präsentiert umfangreiche Erkenntnisse zu speziellen Portfolio-Insurance-Strategien auf der Basis von Monte-Carlo-Simulationen sowie eines Backtestings für den deutschen Finanzmarkt anhand des DAX30-Performanceindexes sowie der REX-Renditen. Darüber hinaus integriert sie saisonale Muster des Aktienmarktes in die Absicherungsstrategien und untersucht diese hinsichtlich ihrer Rendite-/Risikoaspekte.
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Table of contents

Risiko- und Performancemessung von Wertpapieranlagen Validierung von Aktienanlagen vor dem Hintergrund aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen in der Lebensversicherung Modellierung globaler Renditegenerierungsprozesse von Aktienanlagen Passive Absicherungsstrategien zur lokalen Steuerung der Renditegenerierung Quantitative Renditegenerierung und Risikobewertung
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About Uta Hagen

Dr. Uta Elisabeth Hagen promovierte bei Prof. Dr. Elmar Helten am Institut fur betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft der Universitat Munchen. Sie ist derzeit als Leiterin des Referats Globale Analyse bei der Lebensversicherung von 1871 in Munchen tatig.
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