Modelos Multivariantes de Series Temporales

Modelos Multivariantes de Series Temporales

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Description

El analisis de series temporales es la herramienta esencial en el campo de la prediccion. Aproximarse a evoluciones futuras de series de datos es una tarea dificil. La metodologia matematica subyacente no es trivial y su aplicacion practica presenta muchos obstaculos. Si esta tarea ya no es trivial en el campo univariante, presenta aun mas dificultades en el campo multivariante. Este libro pretende explicar la prediccion mediante series temporales en el campo multivariante. Se presenta paso a paso la extension de la metodologia de Box y Jenkins al campo multidimensional. Asimismo, se resuelven ejemplos practicos que ilustran los conceptos teoricos y que ensenan a aplicarlos a series reales. El contenido mas importante del libro es el siguiente: ANALISIS DE LA INTERVENCION Y MODELOS DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA MODELOS DE INTERVENCION IDENTIFICACION DE MODELOS DE INTERVENCION VALORES ATIPICOS (OUTLIERS) OUTLIERS ADITIVOS (AO) OUTLIERS INNOVACIONALES (IO) OUTLIERS DE CAMBIO EN NIVEL (LS) OYTLIERS DE CAMBIO TEMPORAL (TC) MODELO UNIVARIANTE DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA IDENTIFICACION, ESTIMACION Y VALIDACION DEL MODELO DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA. MODELOS DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA ESTACIONALES EVIEWS Y LOS MODELOS DE INTERVENCION. LOS PROGRAMAS TRAMO Y SEATS SAS Y LOS MODELOS DE INTERVENCION Y FUNCION DE TRANSFERECIA SPSS Y LOS MODELOS DE INTERVENCION MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES MODELOS ARMA VECTORIALES PROCESO VAR(1) PROCESOS VAR(P) PROCESOS VMA(Q) VARMA(P, Q) CONSTRUCCION DE MODELOS VARMA PARA SERIES ESTACIONARIAS PROCESOS SVAR, PVAR Y BVAR. MODELOS DE CORRECCION DEL ERROR ESTIMACION DE MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVES DE MENUS COINTEGRACION EN MODELOS VAR EN EVIEWS A TRAVES DE MENUS MODELO DE VECTOR DE CORRECCION DEL ERROR EN MODELOS VAR CON EVIEWS SAS Y LOS MODELOS VAR. CONTRASTES DE CAUSALIAD Y COINTEGRACION. TEST DE JOHANSEN CONTRASTE DE JOHANSEN EN MODELOS VAR CON SAS MODELO DE VECTOR DE CORRECCION DEL ERROR EN MODELOS VAR CON SAS MODELOS VAR CON VARIABLES EXOGENAS (VARX) EN SAS MODELOS DINAMICOS CON SERIES TEMPORALES. CAMBIO ESTRUCTURAL, RAICES UNITARIAS Y COINTEGRACION. MODELOS DINAMICOS CON SERIES TEMPORALES ESTABILIDAD ESTRUCTURAL EN MODELOS CON SERIES TEMPORALES Cambio estructural y contrastes de Chow RESIDUOS RECURSIVOS: CONTRASTES BASADOS EN ESTIMACION RECURSIVA CONTRASTES CUSUM Y CUSUMQ MODELOS INESTABLES: REGRESIONES ESPURIAS TESTS DE RAICES UNITARIAS MODELOS ESTABLES EN EL LARGO PLAZO: ANALISIS DE LA COINTEGRACION MODELOS DE CORRECCION POR EL ERROR MCE EVIEWS Y LOS MODELOS DINAMICOS RAICES UNITARIAS, COINTEGRACION Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON EVIEWS RAICES UNITARIAS, COINTEGRACION Y CAMBIO ESTRUCTURAL CON SASshow more

Product details

  • Paperback | 198 pages
  • 177.8 x 254 x 11.43mm | 449.05g
  • Createspace
  • United States
  • Spanish
  • black & white illustrations
  • 1507709897
  • 9781507709894

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