Mod Le Black-Scholes

Mod Le Black-Scholes

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Description

Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Le terme de Black-Scholes est utilis pour d signer trois concepts tr?'s proches: le mod le Black Scholes est un mod le math matique du march pour une action, dans lequel le prix de l'action est un processus stochastique; l' quation Black-Scholes PDE est l' quation satisfaite par le prix d'un d riv d'un primitif. Robert C. Merton a t le premier publier un article d veloppant l'aspect math matique d'un mod le d' valuation d'option en citant les travaux de Fischer Black et de Myron Scholes. Ceux-ci, publi?'s en 1973, se fondent sur les d veloppements de th oriciens comme Louis Bachelier ou encore Paul Samuelson. Le concept fondamental de Black et Scholes fut de mettre en rapport le prix implicite de l'option et les variations de prix de l'actif sous-jacent.show more

Product details

  • Paperback | 84 pages
  • 152 x 229 x 5mm | 136g
  • Claud Press
  • United States
  • French
  • 6136596830
  • 9786136596839