Dynamique de La Surface de Volatilite Implicite
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Dynamique de La Surface de Volatilite Implicite

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Description

Les produits financiers basA(c)s sur la volatilitA(c) (swaps de volatilitA(c) ou produits dA(c)rivA(c)s sur indices de volatilitA(c)) sont de plus en plus rA(c)pandus. Afin d'apprA(c)hender l'A(c)valuation et la couverture de ce type d'instruments de la maniA]re la plus prA(c)cise possible, il est important de comprendre les caractA(c)ristiques et les dA(c)terminants de la surface de volatilitA(c) implicite. Le but de cette recherche est d'A(c)tudier la dynamique de la surface de volatilitA(c) implicite et de proposer des outils permettant sa modA(c)lisation. Pour cela, une Analyse en Composantes Principales en trois dimensions (dA(c)composition de Karhunen-LoA]ve) est appliquA(c)e. Ensuite, une analyse en sA(c)ries temporelles des facteurs rA(c)sumant la surface de volatilitA(c) implicite est conduite. Celle-ci permet de proposer une modA(c)lisation par des processus A sauts. Nos rA(c)sultats mettent en avant l'importance de ces sauts dans la mise en place des modA]les d'A(c)valuation et de couverture des instruments de volatilitA(c).show more

Product details

  • Paperback | 220 pages
  • 152 x 228 x 18mm | 381.02g
  • Univ Europeenne
  • United States
  • French
  • black & white illustrations
  • 6131528799
  • 9786131528798