Portfolio-Insurance-Strategien

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Description

Uta Elisabeth Hagen untersucht Zielsetzung, Methodik und Einsatzmoglichkeiten von Portfolio-Insurance-Konzepten. Sie prasentiert umfangreiche Erkenntnisse zu speziellen Portfolio-Insurance-Strategien auf der Basis von Monte-Carlo-Simulationen und eines Backtestings fur den deutschen Finanzmarktmarkt anhand des DAX30-Performanceindexes sowie der REX-Renditen.show more

Product details

  • Paperback | 265 pages
  • 148 x 206 x 12mm | 358.34g
  • Deutscher Universitats-Verlag
  • Wiesbaden, Germany
  • German
  • 2002 ed.
  • 41 black & white tables
  • 3824490870
  • 9783824490875

About Uta Hagen

Dr. Uta Elisabeth Hagen promovierte bei Prof. Dr. Elmar Helten am Institut fur betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft der Universitat Munchen. Sie ist derzeit als Leiterin des Referats Globale Analyse bei der Lebensversicherung von 1871 in Munchen tatig.show more

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Hochvolatile Aktienmarkte, niedrige Renditen an den Rentenmarkten, die Konkurrenz von Investmentfonds um die lukrative Altersvorsorge und die zunehmende Preis- und Erfolgssensitivitat der Versicherungsnehmer zwingen die Lebensversicherungsunternehmen, ihr Asset-Management mit wissenschaftlichen Methoden zu optimieren. Portfolio-Insurance-Konzepte, deren algorithmische Ausgestaltung speziell auf die Reduktion des Downside-Risikos bei gleichzeitiger Wahrnehmung des hoheren Gewinnpotenzials von Aktienanlagen im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren ausgerichtet ist, bieten flexible und kostengunstige Methoden, um eine konkurrenzfahige Performance zu erzielen. Uta Elisabeth Hagen untersucht Zielsetzung, Methodik und Einsatzmoglichkeiten von Portfolio-Insurance-Konzepten. Sie prasentiert umfangreiche Erkenntnisse zu speziellen Portfolio-Insurance-Strategien auf der Basis von Monte-Carlo-Simulationen sowie eines Backtestings fur den deutschen Finanzmarkt anhand des DAX30-Performanceindexes sowie der REX-Renditen. Daruber hinaus integriert sie saisonale Muster des Aktienmarktes in die Absicherungsstrategien und untersucht diese hinsichtlich ihrer Rendite-/Risikoaspekte. "show more

Table of contents

Risiko- und Performancemessung von Wertpapieranlagen Validierung von Aktienanlagen vor dem Hintergrund aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen in der Lebensversicherung Modellierung globaler Renditegenerierungsprozesse von Aktienanlagen Passive Absicherungsstrategien zur lokalen Steuerung der Renditegenerierung Quantitative Renditegenerierung und Risikobewertungshow more