• Portfolio-Insurance-Strategien See large image

    Portfolio-Insurance-Strategien (Versicherung Und Risikoforschung) (Paperback)(German) By (author) Uta Hagen

    $115.97 - Save $21.07 15% off - RRP $137.04 Free delivery worldwide Available
    Dispatched in 4 business days
    When will my order arrive?
    Add to basket | Add to wishlist |

    DescriptionUta Elisabeth Hagen untersucht Zielsetzung, Methodik und Einsatzmoglichkeiten von Portfolio-Insurance-Konzepten. Sie prasentiert umfangreiche Erkenntnisse zu speziellen Portfolio-Insurance-Strategien auf der Basis von Monte-Carlo-Simulationen und eines Backtestings fur den deutschen Finanzmarktmarkt anhand des DAX30-Performanceindexes sowie der REX-Renditen.


Other books

Other books in this category
Showing items 1 to 11 of 11

 

Reviews | Bibliographic data
  • Full bibliographic data for Portfolio-Insurance-Strategien

    Title
    Portfolio-Insurance-Strategien
    Authors and contributors
    By (author) Uta Hagen
    Physical properties
    Format: Paperback
    Number of pages: 265
    Width: 148 mm
    Height: 210 mm
    Thickness: 14 mm
    Weight: 348 g
    Language
    German
    ISBN
    ISBN 13: 9783824490875
    ISBN 10: 3824490870
    Classifications

    B&T Book Type: NF
    BIC E4L: FIN
    B&T Merchandise Category: TXT
    Nielsen BookScan Product Class 3: S4.9
    BIC subject category V2: KFFN
    B&T General Subject: 180
    Ingram Subject Code: BE
    LC classification: HG
    Warengruppen-Systematik des deutschen Buchhandels: 17870
    BISAC V2.8: BUS001000, DRA010000
    DC21: 657.836
    Abridged Dewey: 368
    BISAC V2.8: BUS033000
    Libri: AKTI1000, P0041227, WERT5012
    DC22: 657.836
    Libri: LEBE7800, VERS4056
    Edition statement
    2002 ed.
    Illustrations note
    41 black & white tables
    Publisher
    Deutscher Universitats-Verlag
    Imprint name
    Deutscher Universitats-Verlag
    Publication date
    29 July 2002
    Publication City/Country
    Wiesbaden
    Author Information
    Dr. Uta Elisabeth Hagen promovierte bei Prof. Dr. Elmar Helten am Institut fur betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft der Universitat Munchen. Sie ist derzeit als Leiterin des Referats Globale Analyse bei der Lebensversicherung von 1871 in Munchen tatig.
    Back cover copy
    Hochvolatile Aktienmarkte, niedrige Renditen an den Rentenmarkten, die Konkurrenz von Investmentfonds um die lukrative Altersvorsorge und die zunehmende Preis- und Erfolgssensitivitat der Versicherungsnehmer zwingen die Lebensversicherungsunternehmen, ihr Asset-Management mit wissenschaftlichen Methoden zu optimieren. Portfolio-Insurance-Konzepte, deren algorithmische Ausgestaltung speziell auf die Reduktion des Downside-Risikos bei gleichzeitiger Wahrnehmung des hoheren Gewinnpotenzials von Aktienanlagen im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren ausgerichtet ist, bieten flexible und kostengunstige Methoden, um eine konkurrenzfahige Performance zu erzielen. Uta Elisabeth Hagen untersucht Zielsetzung, Methodik und Einsatzmoglichkeiten von Portfolio-Insurance-Konzepten. Sie prasentiert umfangreiche Erkenntnisse zu speziellen Portfolio-Insurance-Strategien auf der Basis von Monte-Carlo-Simulationen sowie eines Backtestings fur den deutschen Finanzmarkt anhand des DAX30-Performanceindexes sowie der REX-Renditen. Daruber hinaus integriert sie saisonale Muster des Aktienmarktes in die Absicherungsstrategien und untersucht diese hinsichtlich ihrer Rendite-/Risikoaspekte.
    Table of contents
    Risiko- und Performancemessung von Wertpapieranlagen Validierung von Aktienanlagen vor dem Hintergrund aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen in der Lebensversicherung Modellierung globaler Renditegenerierungsprozesse von Aktienanlagen Passive Absicherungsstrategien zur lokalen Steuerung der Renditegenerierung Quantitative Renditegenerierung und Risikobewertung