Eine Intermarket-Analyse der Komponenten der Geld-Brief-Spanne

Eine Intermarket-Analyse der Komponenten der Geld-Brief-Spanne

By (author) Jürgen Wolff

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Jurgen Wolff untersucht die Geld-Brief-Spanne in zwei Segmenten des Deutschen Aktienmarktes: Dem amtlichen Handel und dem Neuen Markt. Die Ergebnisse dokumentieren die hohe Leistungsfahigkeit des deutschen Kapitalmarktes insbesondere im Vergleich zum amerikanischen Kapitalmarkt.

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  • Paperback | 389 pages
  • 148 x 208 x 20mm | 498.95g
  • 30 Oct 2003
  • Deutscher Universitats-Verlag
  • Wiesbaden
  • German
  • 2003 ed.
  • 2 black & white illustrations, 68 black & white tables
  • 3824478056
  • 9783824478057

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Author Information

Dr. Jurgen Wollf promovierte bei Prof. Dr. Gunter Dufey am Lehrstuhl fur Internationale Unternehmensfinanzierung an der Wissenschaftlichen Hochschule fur Unternehmensfuhrung - Otto Beisheim Hochschule in Vallendar. Er ist in der Konzernentwicklung der RWE AG in Essen tatig.

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Die Marktmikrostruktur der Effektenmarkte ist in den letzten Jahren immer starker in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses der deutschen Betriebswirtschaftslehre getreten. In der Vergangenheit waren es hauptsachlich amerikanische Studien, die sich mit der Liquiditat und der Handelseffizienz an einer Wertpapierborse an Hand von empirischen Untersuchungen der Geld-Brief-Spanne beschaftigt haben. Jurgen Wolff untersucht die Geld-Brief-Spanne in zwei Segmenten des deutschen Aktienmarktes: dem amtlichen Handel und dem Neuen Markt. Eine Betrachtung der innertaglichen Veranderungen der Geld-Brief-Spanne zeigt, dass asymmetrische Informationsverteilung in den beiden untersuchten Segmenten keine dominante Rolle spielt. Die Ergebnisse aus den Schatzungen der einzelnen Komponenten der Geld-Brief-Spanne stimmen mit Ergebnissen aus Studien des amerikanischen Aktienmarktes uberein. "

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