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    Dynamique de La Surface de Volatilite Implicite (Paperback)(English / French) By (author) Lamya Kermiche

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    DescriptionLes produits financiers bases sur la volatilite (swaps de volatilite ou produits derives sur indices de volatilite) sont de plus en plus repandus. Afin d'apprehender l'evaluation et la couverture de ce type d'instruments de la maniere la plus precise possible, il est important de comprendre les caracteristiques et les determinants de la surface de volatilite implicite. Le but de cette recherche est d'etudier la dynamique de la surface de volatilite implicite et de proposer des outils permettant sa modelisation. Pour cela, une Analyse en Composantes Principales en trois dimensions (decomposition de Karhunen-Loeve) est appliquee. Ensuite, une analyse en series temporelles des facteurs resumant la surface de volatilite implicite est conduite. Celle-ci permet de proposer une modelisation par des processus a sauts. Nos resultats mettent en avant l'importance de ces sauts dans la mise en place des modeles d'evaluation et de couverture des instruments de volatilite.


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Reviews | Bibliographic data
  • Full bibliographic data for Dynamique de La Surface de Volatilite Implicite

    Title
    Dynamique de La Surface de Volatilite Implicite
    Authors and contributors
    By (author) Lamya Kermiche
    Physical properties
    Format: Paperback
    Number of pages: 220
    Width: 152 mm
    Height: 229 mm
    Thickness: 13 mm
    Weight: 327 g
    Language
    English
    French
    ISBN
    ISBN 13: 9786131528798
    ISBN 10: 6131528799
    Classifications

    BIC E4L: BUS
    Nielsen BookScan Product Class 3: S4.2
    BIC subject category V2: KC, KJ
    Warengruppen-Systematik des deutschen Buchhandels: 17810
    Ingram Subject Code: CH
    BISAC V2.8: BUS000000
    Illustrations note
    black & white illustrations
    Publisher
    Editions Universitaires Europeennes
    Imprint name
    Editions Universitaires Europeennes
    Publication date
    06 May 2014